Forward Testing Forex: Lépésről lépésre útmutató brit kereskedőknek

A forward testing azt jelenti, hogy a stratégiádat – rögzített szabályok mellett – olyan élő piaci adatokon kereskedöd, amelyek még nem léteztek, amikor felépítetted. Először egy demo számlán végzed, majd egy nagyon kis élő számlán. Megmutatja azt, amit egy backtest nem tud: hogy a szabályaid még működnek-e olyan árakon, amelyeket soha nem láttál, és hogy képes vagy-e követni őket, amikor valódi gyertyák mozognak.

Az alábbiakban azt a tervet mutatjuk be, amelyet a tanulóinkkal használunk: mit kell beállítani, mit rögzíteni, meddig futtatni, és hogyan kell értelmezni az eredményt anélkül, hogy becsapnád magad.

Röviden

• A backtesting régi adatokat használ. A forward testing új adatokat használ, ahogy azok érkeznek – ez a védelem a curve-fitting ellen.
• Rögzítsd a szabályokat írásban az első kereskedés előtt. Ha menet közben változtatsz rajtuk, a számolás nulláról indul újra.
• Minden kereskedést jegyezz fel: képernyőkép, R-eredmény és megjegyzés arról, hogy követted-e a tervet.
• Törekedj legalább 50 kereskedésre különböző piaci körülmények között, és csak akkor lépj kis élő számlára, ha a számok és a saját viselkedésed is megfelel.
• Egy sikertelen forward test olcsó információ. Egy sikertelen élő számla nem az.

Tartalomjegyzék

• Mi a forward testing, és miben különbözik a backtestingtől
• Mielőtt elkezded: fagyaszd be a tervet
• Első szakasz: forward test demo számlán
• Mit mérj
• Meddig futtasd, és hány kereskedés szükséges
• Második szakasz: kis élő számla
• Az eredmények értelmezése: folytatás, javítás vagy leállítás
• Gyakori hibák, amelyek tönkreteszik a forward testet
• Perspektíva: miért helyezzük a forward testinget mindennel szemben előre
• Szeretnél segítséget a teszt futtatásához?
• GYIK
• Források

Mi a forward testing, és miben különbözik a backtestingtől

A backtest visszajátssza a szabályaidat historikus grafikonokon. A forward test ugyanazokat a szabályokat alkalmazza előre haladva, egy kereskedés egyszerre, anélkül, hogy tudnád, mi következik. A CMC Markets brit útmutatója úgy írja le a forward testinget, mint amely olyan új adatokat használ, amelyeket a stratégia még nem látott, míg a backtesting historikus adatokat alkalmaz. Megjegyzi a kompromisszumot is: a backtesting gyors, de túlilleszkedhet a múltra, míg a forward testing friss körülmények között validálja a stratégiát, de várni kell az új adatokra.

Ez a várakozás maga a lényeg. Amikor backtestelsz, már tudod, hogyan végződik a történet, és nagyon könnyű egy-egy szabályon vagy szűrőn finomítani, amíg az equity görbe remekül néz ki. Ez a curve-fitting. A forward test elveszi ezt a lehetőséget. A piac adja a következő gyertyát, és te vagy követed a szabályaidat, vagy nem.

Egy gyors pontosítás, mert a kifejezés sokakat összezavar. A devizapiacokon a „forward" egy olyan szerződés is, amely egy jövőbeli dátumra rögzít árfolyamot. Ez más téma, mint a stratégia tesztelése, és a spot versus forward kamatláb cikk megmagyarázza az árazás oldalát, ha érdekel. Az alábbiakban minden a kereskedési szabályaid teszteléséről szól.

Ez egy folyamat két szakasza, nem riválisok. Ha még nem végezted el rendesen az első szakaszt, kezdd a forex stratégia backtestingről szóló útmutatónkkal, és gyere vissza.

Mielőtt elkezded: fagyaszd be a tervet

A forward test csak akkor számít, ha a szabályok nem mozognak. Írj egy egyoldalas dokumentumot, és ne szerkeszd a teszt végéig. Ennek tartalmaznia kell:

1. Piac és időkeret. Egy pár, egy végrehajtási időkeret. Az EUR/USD az 1 órás grafikonon ésszerű kezdőpont, mert a spreadek szűkek.
2. Kereskedési munkamenet. Mikor fogsz kereskedni. Brit kereskedők számára a londoni munkamenet és a londoni–new york-i átfedés a szokásos időablakok. Válaszd ki a tiedet, és tartsd magad hozzá.
3. Belépési szabályok. Pontosan mi kell a grafikonon ahhoz, hogy kattints. Ha két ember különbözőképpen értelmezheti a szabályod, az még nem szabály.
4. Stop loss és célárszabályok. Hová kerül a stop, és hogyan dől el a cél vagy a kilépés.
5. Kockázat kereskedésenként. A számla fix százaléka. A legtöbb tanulónk 1%-ot használ, és a 2%-os kockázati szabályról szóló cikkünk megmutatja, hogyan alakítsd ezt lot méretté készpénzben.
6. Leállítási feltételek. Napi veszteségkorlát és az a kereskedésszám, amelyek után felülvizsgálsz.
7. Mi számít sikernek. Döntsd el most: minimális expectancy, maximális drawdown, minimális tervkövetési arány.

Az utolsó pont a legfontosabb. Ha az eredmények megtekintése után állítod be az átmenési küszöböt, pontosan az alá fogod tenni, amit elértél.

Ha még választasz egy tesztelendő stratégiát, a szabályalapú breakout retest útmutatónk jó példa arra, hogyan kell elég szorosan megírni a szabályokat a forward testinghez.

Első szakasz: forward test demo számlán

A demón derül ki, hogy a szabályok valós időben működnek-e. Nem kerül semmibe, ezért használd az nyilvánvaló problémák megtalálásához.

Állítsd be a demót úgy, mint az igazit

Egy könnyebb demo, mint az élő kereskedés, rossz leckéket tanít. Állítsd be az egyenleget arra az összegre, amelyet valóban befektetnél, nem az alapértelmezett hatjegyű összegre. Ugyanazt a bróker platformot használd, amelyen kereskedni tervezel, hogy valódi spreadeket és ugyanolyan megbízástípusokat láss. Ugyanolyan százalékot kockáztass, mint amennyit élőben tervezel. A demo számla kezdők útmutatója végigvezet a beállításon.

Légy őszinte azzal kapcsolatban, amit a demo nem tud megmutatni. A teljesítések tisztábbak, gyors hírek esetén nincs valódi slippage, és nincs tét, ezért a félelem és a kapzsiság tompított. Ezért a demo az első szakasz, nem az egész teszt.

Rögzítsen minden kereskedést

Nyiss meg egy táblázatot vagy naplót az első kereskedés előtt. Mindegyikhez jegyezd fel:

• Dátum, időpont és pár
• Setup neve és a szabály, amely kiváltotta
• Belépés, stop, célár és pozícióméret
• Képernyőkép belépésnél és kilépésnél
• Eredmény R-ben (kockázati egységben), nem csak pipben vagy fontban
• Követted a tervet? Igen vagy nem, és ha nem, mit csináltál helyette
• Egy sor arról, hogy érezted magad

A „követted a tervet" oszlop az, amelyet a legtöbb ember kihagyt, mégis ez a leginkább feltáró. Egy stratégia, amely 55%-os arányban nyer, ha követed, és veszít, ha improvizálsz, nem stratégiai problémával küzd. Végrehajtási problémával küzd, és tudnod kell, melyikkel van dolgod.

Ha már vezetsz naplót, használd azt. Ha nem, a kereskedési teljesítmény-felülvizsgálatról szóló útmutatónk tartalmazza, mit kövess nyomon és milyen gyakran értékelj.

Ne kereskedj olyat, amit nem terveztél

Ha megjelenik egy setup, amely nincs benne a dokumentumodban, feljegyezheted megfigyelésként, de nem kerül bele a teszteredményekbe. Az improvizált kereskedések keveredése a mintába értelmetlenné teszi a számokat.

Mit mérj

Az összes nyereség önmagában nagyon keveset árul el. Nézd meg ezeket:

Egy konkrét példa. 50 kereskedés alatt 22-t nyersz és 28-at veszítesz. Az átlagos nyerésed 2R, az átlagos veszteséged 1R. A találati arány 44%. Az expectancy (0,44 × 2) mínusz (0,56 × 1), azaz 0,88 mínusz 0,56, tehát 0,32R kereskedésenként. Kereskedésenként 1%-ot kockáztatva ez nagyjából a számla 0,32%-a kereskedésenként átlagosan, mielőtt számolnál egy ilyen kis minta zajával. A 44%-os találati arány gyengének tűnik, mégis a rendszer pozitív, mert a nyerők kétszer akkorák, mint a veszteségek.

Most ellenőrizd a viselkedést. A leghosszabb veszteséges sorozat arra késztetett-e, hogy kihagyd a következő jelet? Mozdítottál-e egy stopot? Ezek az eredmények döntik el, hogy készen állsz-e az élő pénzre.

Meddig futtasd, és hány kereskedés szükséges

Nincs hivatalos szám, és aki törvényként ad meg egyet, az találgat. Amit a gyakorlatból el tudunk mondani: a mintának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy túléljen egy rossz sorozatot, és elég változatosnak, hogy különböző körülményeket tartalmazzon.

• 30 kereskedés alatt ez egy füstpróba. Kiderülhet, hogy egy szabály nem működtethető. Egy előnyt nem tud bizonyítani.
• 30 kereskedés egy ésszerű első ellenőrzési pont. Az EUR/USD-n futtatott 30 demo kereskedés áttekintőnk megmutatja, hogyan néz ez ki 1%-os kockázattal.
• 50 vagy több kereskedés az a pont, ahol az átlagokat kezdenénk megbízhatónak tartani, és ez a szám szerepel a forex tanulási útvonalunkban.
• Az idő éppoly fontos, mint a darabszám. Ötven kereskedés egy erős trendező két hét alatt csak arról a két hétről mesél. Próbálj lefedni trendező heteket, oldalazó heteket és legalább egy nagy hatású híresemény-időszakot.

Egy swing- vagy napi grafikonstratégia esetében, amely havonta néhányszor kereskedik, ez több hónapig is tarthat. Ez normális. Ne rövidítsd le azzal, hogy lazítasz a belépési szabályokon, hogy több kereskedést kapj.

Ne feledd, hogy még 50 kereskedés is kis minta statisztikailag. Az eredményt olyan bizonyítékként kezeld, amely növeli vagy csökkenti a bizalmadat, nem garanciát. Egy jó 50 kereskedés azt jelenti: „folytasd nagyobb gondossággal", nem azt: „ez örökre nyerni fog".

Második szakasz: kis élő számla

A demo nem tudja tesztelni az idegeidet. Egy kis élő számla igen, ha az összeg elég kicsi ahhoz, hogy egy veszteség ne tegyen tönkre, de elég nagy ahhoz, hogy megérezd.

Mielőtt feltöltöd, értsd meg az esélyeket, amelyekkel szembenézel. Az FCA megköveteli a CFD-ket retail ügyfeleknek kínáló cégeiktől, hogy közzétegyék a standard figyelmeztetést, beleértve azon retail számlák arányát, amelyek pénzt veszítenek az adott szolgáltatónál, a CFD-k marketingjéről és értékesítéséről szóló szabályaiban. Olvasd el ezt a százalékot a brókered oldalán. Jó emlékeztető arra, miért kell az élő szakaszt kicsiben kezdeni.

Hogyan futtasd:

1. Ugyanazokat a szabályokat, ugyanolyan kockázati százalékot és ugyanolyan naplót használj. Semmi sem változik, csak a pénz lesz valódi.
2. Tartsd a pozícióméretet kezdetben aprócskának. Ha a demo kockázatod 1% volt, az egy kis egyenleg 1%-a is lehet.
3. Futtass még 30–50 kereskedést.
4. Hasonlítsd össze az élő naplót a demo naplóval, sorról sorra: expectancy, drawdown, tervkövetési arány, költségek.

Számíts arra, hogy az élő kereskedés kicsit rosszabb lesz. A spreadek, a slippage és az érzelmek mind harapnak egyet. A kérdés az, hogy kicsit rosszabb-e, vagy teljesen más. Ha a tervkövetési arány meredeken esik, amint valódi pénz van a tétben, épp a leghasznosabb dolgot tanultad, amit a teszt taníthat. Az forex stratégia élő piacon való validálásáról szóló útmutatónk mélyebbre megy ennél a szakasznál.

Az eredmények értelmezése: folytatás, javítás vagy leállítás

Használd a kezdés előtt leírt átmenési küszöböt. Aztán válassz a három út közül.

Folytatás és méretezés felfelé. Az expectancy a költségek után pozitív, a drawdown a korláton belül maradt, és a kereskedések legalább 90%-ában követted a tervet. Növeld lassan a méretet, kis lépésekben, és folytasd a naplózást.

Teszt folytatása. Az eredmények pozitívak, de a minta kicsi, egyetlen piaci körülményt fed le, vagy a tervkövetési arány ingatag. Hosszabbítsd meg a tesztet. Még ne lépj élőre.

Leállítás és újraépítés. Az expectancy lapos vagy negatív, illetve az élő eredmények nagymértékben eltérnek a backtesttől. Térj vissza a szabályokhoz, változtass egyetlen dolgon, és indíts új forward tesztet nulláról. Soha ne foltozz egy szabályt a teszt közepén, és tartsd meg a régi kereskedésszámot.

A veszteséges sorozat utáni kísértés az, hogy módosítsd a szabályokat a fájdalom elkerülése érdekében. Ez lassított menetű bosszúkereskedés: az agy abbahagyja a grafikon kereskedését, és a fájdalmat kezdi kereskedni. Egy kemény szabály segít itt: a szabályok nem változhatnak az előre meghatározott kereskedésszám eléréséig.

Gyakori hibák, amelyek tönkreteszik a forward tesztet

• Cseresznyeszedés. Csak azokat a kereskedéseket naplózod, amelyeket kedveltél. Naplózz mindent, beleértve azokat is, amelyeket véletlenül kihagytál.
• Túlméretezett demo kockázat. 10%-ot kockáztatni demón, mert „nem igazi", olyan szokásokat és eredményeket teremt, amelyek semmit sem jelentenek.
• Szabályok megváltoztatása veszteség után. Ez visszaalakítja a forward tesztet curve-fittinggé, csak lassabban.
• Költségek figyelmen kívül hagyása. Egy scalpingrendszer, amely spread előtt rendben tűnik, utána negatív lehet.
• Egyszerre több ötlet tesztelése. Egyszerre egy stratégiát futtass, különben az adatok összekeverednek.
• Megállás az első jó hétnél. Egy jó széria nem eredmény.

Perspektíva: miért helyezzük a forward testinget mindennel szemben előre

Több mint 18 évet töltöttünk élő piacok kereskedésével, és a küzdő kereskedőknél ritkán a stratégiák hiánya a minta. A bizonyítékok hiánya az. Egyik setupról a másikra ugrálnak néhány veszteség után, soha nem gyűjtenek elég kereskedést ahhoz, hogy megállapítsák, valami működik-e.

A forward testing ezt orvosolja. Arra kényszerít, hogy válassz egy tervet, tartsd azt mozdulatlanul, és hagyd, hogy a piac ítéljen felette. Megmutat olyat is, amit egyetlen backtest sem tesz: hogyan viselkedsz, amikor egy terv veszteséges sorozatba kerül. Furcsán hangzik, de sok tanuló naplójában a legértékesebb szám nem az expectancy. A tervkövetési arány az.

A tanácsunk egyszerű. Ebben a szakaszban legyél lassú, és semmiben ne siess. Néhány hónap gondos naplózás megment évnyi ismételt találgatástól. Ha a teszt alatt veszítesz, a teszt végzi a dolgát – az általad választott áron.

— Gabriel

Szeretnél segítséget a teszt futtatásához?

Ha inkább nem csinálnád ezt egyedül, ezt a folyamatot tanítjuk a kurzusainkon és a mentorságon belül. A Price Action (Core) csomag havi 149 font, egy mentorságos ülés pedig – ahol együtt tekintjük át a naplódat és a szabályaidat – 149 euró. Minden csomagot megtekinthetsz, beleértve a 3 és 5 ülésből álló mentorság-csomagokat is, a Trader Gibkey oldalán.

GYIK

A forward testing ugyanaz, mint a paper trading?

Nagyrészt igen. A demo számlán végzett paper trading a forward testing első szakasza. Egy teljes forward test rögzített írott szabályokat, teljes kereskedési naplót és egy kis élő szakaszt ad hozzá utána.

Meddig vegyek részt a forward testingben, mielőtt élőre megyek?

Amíg eléred az előre meghatározott kereskedésszámot, ideálisan 50 vagy több kereskedést különböző piaci körülmények között. Ez aktív stratégiánál heteket, lassabbánál hónapokat vehet igénybe. Az önmagában vett idő nem a mérce, a minta az.

Garantálhatja-e a forward testing, hogy nyerni fogok?

Nem. Csökkenti a curve-fitted stratégiával való kereskedés esélyét, de a piacok változnak, és egy kis minta félrevezető lehet. Kereskedj kis mérettel, folytasd a naplózást, és csak olyan pénzt kockáztass, amelynek elvesztését megengedheted magadnak.

Források

• CMC Markets: stratégiák backtestingje TradingView-n, brit útmutató
• FCA Kézikönyv, COBS 22.5: korlátozások a retail CFD marketingre, terjesztésre és értékesítésre
• Fiatmap: spot vs. forward kamatláb

Ajánlott

• Forex stratégia backtestingje: TradingView, MT5, majd demo
• 3 price action setup brit GBP/USD kereskedőknek, élőben tesztelve
• Hogyan validáld a forex stratégiádat élő piacokon
• Tartsd meg az 1%-os kockázatod: az egy százalékos szabály brit forex kereskedőknek